瑞達(dá)鑫紅量化6個月持有期混合型證券投資基金2022年第2季度報告
時間：2022-07-21
瑞達(dá)鑫紅量化6個月持有期混合型證券投資基金
2022年第2季度報告
2022年06月30日
基金管理人:瑞達(dá)基金管理有限公司
基金托管人:華鑫證券有限責(zé)任公司
報告送出日期:2022年07月21日
§1 重要提示
基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。 基金托管人華鑫證券有限責(zé)任公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2022年07月18日復(fù)核了本報告中的財務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。 基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書。 本報告中財務(wù)資料未經(jīng)審計。 本報告期自2022年04月01日起至2022年06月30日止。 |
§2 基金產(chǎn)品概況
基金簡稱 | 瑞達(dá)鑫紅量化6個月持有混合 | |
基金主代碼 | 012977 | |
基金運(yùn)作方式 | 契約型開放式 | |
基金合同生效日 | 2021年07月14日 | |
報告期末基金份額總額 | 100,967,407.66份 | |
投資目標(biāo) | 本基金通過量化投資模型精選標(biāo)的，在風(fēng)險可控的前提下力爭獲取超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的收益。 | |
投資策略 | 本基金采取積極的大類資產(chǎn)配置策略，通過對宏觀經(jīng)濟(jì)、國家財政政策、貨幣政策、產(chǎn)業(yè)政策、市場走勢以及市場流動性等進(jìn)行綜合分析，并結(jié)合回撤與風(fēng)險管理要求，積極動態(tài)調(diào)整權(quán)益資產(chǎn)倉位。采用定量和定性相結(jié)合的方法進(jìn)行資產(chǎn)配置，在嚴(yán)格控制風(fēng)險的前提下，定期對投資組合類屬資產(chǎn)進(jìn)行優(yōu)化，力爭獲得超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報。 | |
業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中證500指數(shù)收益率×80%+上證國債指數(shù)收益率×20% | |
風(fēng)險收益特征 | 本基金是混合型證券投資基金，其長期平均預(yù)期風(fēng)險和預(yù)期收益率低于股票型基金，高于債券型基金、貨幣市場基金。 | |
基金管理人 | 瑞達(dá)基金管理有限公司 | |
基金托管人 | 華鑫證券有限責(zé)任公司 | |
下屬分級基金的基金簡稱 | 瑞達(dá)鑫紅量化6個月持有混合A | 瑞達(dá)鑫紅量化6個月持有混合C |
下屬分級基金的交易代碼 | 012977 | 012978 |
報告期末下屬分級基金的份額總額 | 82,889,161.37份 | 18,078,246.29份 |
§3 主要財務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)
3.1 主要財務(wù)指標(biāo)
單位：人民幣元
主要財務(wù)指標(biāo) | 報告期(2022年04月01日 - 2022年06月30日) | |
瑞達(dá)鑫紅量化6個月持有混合A | 瑞達(dá)鑫紅量化6個月持有混合C | |
1.本期已實(shí)現(xiàn)收益 | -7,338,429.62 | -1,504,482.03 |
2.本期利潤 | 206,446.96 | 115,928.95 |
3.加權(quán)平均基金份額本期利潤 | 0.0021 | 0.0056 |
4.期末基金資產(chǎn)凈值 | 65,976,332.38 | 14,320,371.84 |
5.期末基金份額凈值 | 0.7960 | 0.7921 |
注：1、本期已實(shí)現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價值變動收益）扣除相關(guān)費(fèi)用后的余額，本期利潤為本期已實(shí)現(xiàn)收益加上本期公允價值變動收益。
2、上述基金業(yè)績指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購或交易基金的各項費(fèi)用，計入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字。
3.2 基金凈值表現(xiàn)
3.2.1 基金份額凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的比較
瑞達(dá)鑫紅量化6個月持有混合A凈值表現(xiàn)
階段 | 凈值增長率① | 凈值增長率標(biāo)準(zhǔn)差② | 業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率③ | 業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④ | ①-③ | ②-④ |
過去三個月 | 1.62% | 1.44% | 2.00% | 1.40% | -0.38% | 0.04% |
過去六個月 | -12.45% | 1.45% | -9.38% | 1.30% | -3.07% | 0.15% |
自基金合同生效起至今 | -20.40% | 1.32% | -4.75% | 1.07% | -15.65% | 0.25% |
瑞達(dá)鑫紅量化6個月持有混合C凈值表現(xiàn)
階段 | 凈值增長率① | 凈值增長率標(biāo)準(zhǔn)差② | 業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率③ | 業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④ | ①-③ | ②-④ |
過去三個月 | 1.49% | 1.45% | 2.00% | 1.40% | -0.51% | 0.05% |
過去六個月 | -12.68% | 1.45% | -9.38% | 1.30% | -3.30% | 0.15% |
自基金合同生效起至今 | -20.79% | 1.32% | -4.75% | 1.07% | -16.04% | 0.25% |
3.2.2 自基金合同生效以來基金累計凈值增長率變動及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率變動的比較
注：（1）本基金的合同生效日為2021年07月14日，截止2022年06月30日不滿一年。
（2）根據(jù)基金合同約定，本基金建倉期為6個月，建倉期結(jié)束時本基金各項資產(chǎn)配置比例符合合同約定。
§4 管理人報告
4.1 基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）簡介
姓名 | 職務(wù) | 任本基金的基金經(jīng)理期限 | 證券從業(yè)年限 | 說明 | |
任職日期 | 離任日期 | ||||
袁忠偉 | 本基金的基金經(jīng)理 | 2021-07-14 | - | 21 | 國籍：中國。 學(xué)歷：北京工業(yè)大學(xué)管理科學(xué)與工程碩士。 從業(yè)資格：證券投資基金從業(yè)資格。 從業(yè)經(jīng)歷： 曾任蘇州非金屬礦工業(yè)設(shè)計研究院助理工程師、中國民族證券有限責(zé)任公司證券投資部總經(jīng)理助理、華西證券股份有限公司資產(chǎn)管理部研究總監(jiān)、英大基金管理有限公司權(quán)益投資部總經(jīng)理、鄭州明泉基金管理有限公司投資研究部投資總監(jiān)、副總經(jīng)理。2021年1月4日加入瑞達(dá)基金管理有限公司投資部擔(dān)任投資總監(jiān)。2021年6月9日至今任瑞達(dá)行業(yè)輪動混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。2021年7月14日至今任瑞達(dá)鑫紅量化6個月持有期混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。2022年5月17日至今任瑞達(dá)策略優(yōu)選混合型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理。 |
注：1、基金的首任基金經(jīng)理，其“任職日期”為基金合同生效日，其“離任日期”為根據(jù)公司決議確定的解聘日期；
2、非首任基金經(jīng)理，其“任職日期”和“離任日期”分別指根據(jù)公司決議確定的聘任日期和解聘日期；
3、證券從業(yè)的含義遵從《證券業(yè)從業(yè)人員資格管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。
4.1.1 期末兼任私募資產(chǎn)管理計劃投資經(jīng)理的基金經(jīng)理同時管理的產(chǎn)品情況
本報告期末本基金的基金經(jīng)理無兼任私募資產(chǎn)管理計劃投資經(jīng)理的情況。
4.2 管理人對報告期內(nèi)本基金運(yùn)作遵規(guī)守信情況的說明
本報告期內(nèi)，本基金管理人嚴(yán)格遵守《中華人民共和國證券投資基金法》及其他相關(guān)法律法規(guī)、證監(jiān)會規(guī)定和本基金合同的約定，本著誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，在嚴(yán)格控制風(fēng)險的前提下，為基金份額持有人謀求最大利益。本報告期內(nèi)本基金運(yùn)作管理符合有關(guān)法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定，無損害基金份額持有人利益的行為。
4.3 公平交易專項說明
4.3.1 公平交易制度的執(zhí)行情況
本報告期內(nèi)，本基金管理人嚴(yán)格執(zhí)行《證券投資基金管理公司公平交易制度指導(dǎo)意見》和公司內(nèi)部關(guān)于公平交易流程的各項制度規(guī)范。本公司通過系統(tǒng)控制和人工控制等各種方式，確保本公司管理的所有投資組合在研究分析、投資決策、交易執(zhí)行、授權(quán)、業(yè)績評估等投資管理活動各個環(huán)節(jié)均得到公平對待。本報告期內(nèi)，不存在損害投資者利益的不公平交易行為。
4.3.2 異常交易行為的專項說明
本報告期內(nèi)，本基金管理人嚴(yán)格執(zhí)行公司異常交易監(jiān)控與報告相關(guān)制度，未發(fā)現(xiàn)本基金有可能導(dǎo)致不公平交易和利益輸送的異常交易行為。本報告期內(nèi)，基金管理人管理的所有投資組合參與的交易所公開競價同日反向交易成交較少的單邊交易量均未出現(xiàn)超過該證券當(dāng)日交易量的5%的情況。
4.4 報告期內(nèi)基金的投資策略和運(yùn)作分析
2022年將出現(xiàn)名義GDP逐季回落，全A股營收增速和銷售凈利率也將逐季回落。結(jié)構(gòu)上，周期盈利能力（銷售凈利率）在2022年第一季度見頂后回落，中游制造盈利能力逐季向下，而消費(fèi)和科技?xì)w母凈利潤增速可能前低后高，盈利能力均在2022年第二季度觸底回升。在股票市場流通市值不斷擴(kuò)大、上市公司盈利增速回落壓制整體估值水平的大環(huán)境下，上證50和中證500具有明顯的估值和抗跌優(yōu)勢，由于中證500包含的樣本股更多、所覆蓋的行業(yè)更廣，這有利于指數(shù)增強(qiáng)投資。
本基金采取中證500指數(shù)增強(qiáng)的投資策略。在設(shè)計股票組合時，通過量化分析，首先確保一級行業(yè)權(quán)重基本不變，其次優(yōu)化各一級行業(yè)中三級行業(yè)的權(quán)重配置，最后精選三級行業(yè)中性價比占優(yōu)的個股構(gòu)建股票組合，通過每月設(shè)計股票組合并實(shí)際投資運(yùn)作實(shí)現(xiàn)指數(shù)增強(qiáng)目的。
二季度，基金投資組合注重股票的內(nèi)在投資價值。5、6月份市場持續(xù)反彈，5月汽車、石油石化、電力設(shè)備、國防軍工領(lǐng)漲，6月電力設(shè)備、汽車、食品飲料、有色、家電等領(lǐng)漲，市場演繹從疫后的供給側(cè)修復(fù)到需求側(cè)復(fù)蘇；以汽車、電力設(shè)備即新能源為代表的高景氣成長賽道是本輪反彈的最強(qiáng)主線，同時小盤股和題材股反彈幅度較大。個股配置方面，本基金投資組合以中大藍(lán)籌股居多。
4.5 報告期內(nèi)基金的業(yè)績表現(xiàn)
截至報告期末瑞達(dá)鑫紅量化6個月持有混合A基金份額凈值為0.7960元，本報告期內(nèi)，該類基金份額凈值增長率為1.62%，同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率為2.00%；截至報告期末瑞達(dá)鑫紅量化6個月持有混合C基金份額凈值為0.7921元，本報告期內(nèi)，該類基金份額凈值增長率為1.49%，同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率為2.00%。
4.6 報告期內(nèi)基金持有人數(shù)或基金資產(chǎn)凈值預(yù)警說明
本報告期內(nèi)不存在需要對基金持有人數(shù)或基金資產(chǎn)凈值進(jìn)行說明的情況。
§5 投資組合報告
5.1 報告期末基金資產(chǎn)組合情況
序號 | 項目 | 金額(元) | 占基金總資產(chǎn)的比例（%） |
1 | 權(quán)益投資 | 75,931,234.41 | 93.75 |
其中：股票 | 75,931,234.41 | 93.75 | |
2 | 基金投資 | - | - |
3 | 固定收益投資 | 4,076,197.26 | 5.03 |
其中：債券 | 4,076,197.26 | 5.03 | |
資產(chǎn)支持證券 | - | - | |
4 | 貴金屬投資 | - | - |
5 | 金融衍生品投資 | - | - |
6 | 買入返售金融資產(chǎn) | - | - |
其中：買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn) | - | - | |
7 | 銀行存款和結(jié)算備付金合計 | 983,113.45 | 1.21 |
8 | 其他資產(chǎn) | - | 0.00 |
9 | 合計 | 80,990,545.12 | 100.00 |
5.2 報告期末按行業(yè)分類的股票投資組合
5.2.1 報告期末按行業(yè)分類的境內(nèi)股票投資組合
代碼 | 行業(yè)類別 | 公允價值(元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例（%） |
A | 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | - | - |
B | 采礦業(yè) | 7,123,012.00 | 8.87 |
C | 制造業(yè) | 48,130,626.41 | 59.94 |
D | 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 991,025.00 | 1.23 |
E | 建筑業(yè) | 1,562,252.00 | 1.95 |
F | 批發(fā)和零售業(yè) | 2,275,984.00 | 2.83 |
G | 交通運(yùn)輸、倉儲和郵政業(yè) | 2,566,580.00 | 3.20 |
H | 住宿和餐飲業(yè) | - | - |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 2,328,857.00 | 2.90 |
J | 金融業(yè) | 5,420,000.00 | 6.75 |
K | 房地產(chǎn)業(yè) | 3,087,100.00 | 3.84 |
L | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | - | - |
M | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | - | - |
N | 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 645,600.00 | 0.80 |
O | 居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) | - | - |
P | 教育 | - | - |
Q | 衛(wèi)生和社會工作 | - | - |
R | 文化、體育和娛樂業(yè) | 1,800,198.00 | 2.24 |
S | 綜合 | - | - |
合計 | 75,931,234.41 | 94.56 |
5.2.2 報告期末按行業(yè)分類的港股通投資股票投資組合
注：本基金本報告期末未持有港股通投資股票。
5.3 報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì)
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例（％） |
1 | 601166 | 興業(yè)銀行 | 220,000 | 4,378,000.00 | 5.45 |
2 | 600089 | 特變電工 | 130,000 | 3,560,700.00 | 4.43 |
3 | 000063 | 中興通訊 | 123,300 | 3,147,849.00 | 3.92 |
4 | 600123 | 蘭花科創(chuàng) | 190,000 | 3,125,500.00 | 3.89 |
5 | 601233 | 桐昆股份 | 165,000 | 2,620,200.00 | 3.26 |
6 | 601615 | 明陽智能 | 63,600 | 2,149,680.00 | 2.68 |
7 | 601156 | 東航物流 | 100,000 | 1,980,000.00 | 2.47 |
8 | 002648 | 衛(wèi)星化學(xué) | 70,000 | 1,809,500.00 | 2.25 |
9 | 600373 | 中文傳媒 | 180,200 | 1,800,198.00 | 2.24 |
10 | 601699 | 潞安環(huán)能 | 121,000 | 1,769,020.00 | 2.20 |
5.4 報告期末按債券品種分類的債券投資組合
序號 | 債券品種 | 公允價值(元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例（％） |
1 | 國家債券 | 4,076,197.26 | 5.08 |
2 | 央行票據(jù) | - | - |
3 | 金融債券 | - | - |
其中：政策性金融債 | - | - | |
4 | 企業(yè)債券 | - | - |
5 | 企業(yè)短期融資券 | - | - |
6 | 中期票據(jù) | - | - |
7 | 可轉(zhuǎn)債（可交換債） | - | - |
8 | 同業(yè)存單 | - | - |
9 | 其他 | - | - |
10 | 合計 | 4,076,197.26 | 5.08 |
5.5 報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券投資明細(xì)
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量（張） | 公允價值(元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例（％） |
1 | 019658 | 21國債10 | 40,000 | 4,076,197.26 | 5.08 |
5.6 報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)
注：本基金本報告期末未持有資產(chǎn)支持證券。
5.7 報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細(xì)
注：本基金本報告期末未持有貴金屬。
5.8 報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名權(quán)證投資明細(xì)
注：本基金本報告期末未持有權(quán)證。
5.9 報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明
5.9.1 報告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細(xì)
注：本基金本報告期末未持有股指期貨。
5.9.2 本基金投資股指期貨的投資政策
注：本基金本報告期內(nèi)未投資股指期貨。
5.10 報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明
5.10.1 本期國債期貨投資政策
注：本基金本報告期內(nèi)未投資國債期貨。
5.10.2 報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細(xì)
注：本基金本報告期內(nèi)未投資國債期貨。
5.10.3 本期國債期貨投資評價
注：本基金本報告期內(nèi)未投資國債期貨。
5.11 投資組合報告附注
5.11.1 本報告期內(nèi)基金投資的前十名證券的發(fā)行主體沒有被監(jiān)管部門立案調(diào)查或在報告編制日前一年受到公開譴責(zé)、處罰的情況。
5.11.2 本報告期內(nèi)基金投資的前十名股票不存在超出基金合同規(guī)定的備選股票庫的情況。
5.11.3 其他資產(chǎn)構(gòu)成
序號 | 名稱 | 金額(元) |
1 | 存出保證金 | - |
2 | 應(yīng)收證券清算款 | - |
3 | 應(yīng)收股利 | - |
4 | 應(yīng)收利息 | - |
5 | 應(yīng)收申購款 | - |
6 | 其他應(yīng)收款 | - |
7 | 其他 | - |
8 | 合計 | - |
5.11.4 報告期末持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細(xì)
注：本基金本報告期末未持有處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券。
5.11.5 報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明
注：本基金本報告期末前十名股票中不存在流通受限情況。
5.11.6 投資組合報告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分項之和與合計項之間可能存在尾差。
§6 開放式基金份額變動
單位：份
瑞達(dá)鑫紅量化6個月持有混合A | 瑞達(dá)鑫紅量化6個月持有混合C | |
報告期期初基金份額總額 | 110,261,410.00 | 22,249,659.06 |
報告期期間基金總申購份額 | 30,366.24 | 16,986.45 |
減：報告期期間基金總贖回份額 | 27,402,614.87 | 4,188,399.22 |
報告期期間基金拆分變動份額（份額減少以“-”填列） | - | - |
報告期期末基金份額總額 | 82,889,161.37 | 18,078,246.29 |
§7 基金管理人運(yùn)用固有資金投資本基金情況
7.1 基金管理人持有本基金份額變動情況
注：本報告期內(nèi)，本基金管理人未運(yùn)用固有資金投資本基金。截止本報告期末，本基金管理人未持有本基金。
7.2 基金管理人運(yùn)用固有資金投資本基金交易明細(xì)
注：本報告期內(nèi)，本基金管理人未運(yùn)用固有資金投資本基金。截止本報告期末，本基金管理人未持有本基金。
§8 影響投資者決策的其他重要信息
8.1 報告期內(nèi)單一投資者持有基金份額比例達(dá)到或超過20%的情況
本報告期內(nèi),無單一投資者持有基金份額比例達(dá)到或超過20%的情況。
8.2 影響投資者決策的其他重要信息
無。
§9 備查文件目錄
9.1 備查文件目錄
1、中國證監(jiān)會批準(zhǔn)設(shè)立瑞達(dá)鑫紅量化6個月持有期混合型證券投資基金的文件
2、《瑞達(dá)鑫紅量化6個月持有期混合型證券投資基金基金合同》
3、《瑞達(dá)鑫紅量化6個月持有期混合型證券投資基金托管協(xié)議》
4、《瑞達(dá)鑫紅量化6個月持有期混合型證券投資基金招募說明書》
5、瑞達(dá)基金管理有限公司的業(yè)務(wù)資格批件、營業(yè)執(zhí)照和公司章程
6、報告期內(nèi)瑞達(dá)鑫紅量化6個月持有期混合型證券投資基金在指定報刊上披露的各項公告
7、中國證監(jiān)會要求的其他文件
9.2 存放地點(diǎn)
上海市浦東新區(qū)福山路500號城建國際中心2508-2510室
9.3 查閱方式
投資者可于本基金管理人營業(yè)時間免費(fèi)查閱。
投資者對本報告書如有疑問，可咨詢本基金管理人，客服電話：400-995-8822，公司網(wǎng)址：www.webassist.net.cn。
瑞達(dá)基金管理有限公司
2022年07月21日